ホワイトペーパー：重要なリスク管理ツールとしての制裁リスク評価

地政学的状況の複雑化に直面し、各国政府は、地域紛争や戦争、テロリズム、人身売買など広範な事態に対応するための外交的な政策手段として、金融制裁をますます活用するようになり、制裁措置の遵守は金融機関や規制当局に限らず、広く重要な課題となっています。

金融機関にとって、制裁関連リスクのエクスポージャーと管理状況の適切性を評価することは、罰金や罰則を回避し、金融機関の評判を守るために極めて重要であり、そのためには制裁リスクの評価方法を明確にし、リスク評価と制裁管理の枠組みとの関連性を示すことが求められます。

本資料では、制裁リスク評価の概要や注目すべきトピックを扱うほか、AMLリスク指標やAI、高度な統計技術を活用し、制裁リスクを低減する方法を解説します。また、制裁リスク評価を改善するために考慮すべきステップもご紹介します。

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